The Last Dance è un gioco di tiro in terza persona ambientato in un mondo fittizio a Chicago negli anni '30. Un luogo sporco, pieno di uomini della mafia da punire e una vendetta che sarà la redenzione per John McClain, il protagonista.
Sarai un ex-poliziotto che cerca disperatamente risposte sull'assassino della sua amata moglie, Gladys. La notte si sta colorando di rosso e la vendetta è dietro ogni angolo.