The Last Dance is een third-person shooter die zich afspeelt in een fictieve wereld in Chicago, in de jaren '30. Een vuile plaats, vol maffiamensen om te straffen en een wraak die de verlossing zal zijn voor John McClain, de hoofdpersonage.
Je speelt een ex-politieagent die wanhopig antwoorden probeert te vinden over de moordenaar van zijn geliefde vrouw, Gladys. De nacht kleurt rood en wraak ligt om elke hoek.